Williams %R
Williams %R (также %R, Процентный диапазон/Процент Вильямса/Уильямса от англ. Larry Williams' percent range) — технический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности по положению текущей цены закрытия в диапазоне между минимумом и максимумом цен за предыдущие периоды[1][2][3][4].
Авторство
Некоторые авторы[2] приписывают создание этого индикатора Ларри Вильямсу[англ.] после публикации сведений о нём в книге «Как я сделал в прошлом году миллион долларов торгуя биржевыми товарами» (англ. How I made one million dollars last year trading commodities)[1], однако, другие исследователи[4] ставят под сомнение этот факт, утверждая[3], что истинным его разработчиком был Джордж Лэйн[англ.], известный по разработке стохастического осциллятора. Однако, даже последние признают значительную работу Ларри Вильямса по интерпретации и популяризации данного индикатора[3].
Методика вычисления
Значения индикатора Williams %R в каждый момент времени численно равно отношению разности между текущей ценой закрытия и максимальной ценой (максимума high) за предыдущие периоды к разности между максимальной (максимума high) и минимальной ценой (минимума low) за предыдущие периоды:
- [math]\displaystyle{ \%R_t = \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} \cdot 100, }[/math]
где [math]\displaystyle{ \%R_t }[/math] — значение индикатора Williams %R в момент [math]\displaystyle{ t }[/math], [math]\displaystyle{ close_{t} }[/math] — цена закрытия в момент [math]\displaystyle{ t }[/math], [math]\displaystyle{ high_i }[/math] — самая высокая цена периода [math]\displaystyle{ i }[/math], [math]\displaystyle{ low_i }[/math] — самая низкая цена периода [math]\displaystyle{ i }[/math], [math]\displaystyle{ 100 }[/math] — коэффициент приведения.
Торговые стратегии
%R является осциллятором, принимающим значения в пределах [math]\displaystyle{ [-100; 0] }[/math], причём значение, расположенное ближе к нижней границе указывает на перепроданность, а ближе к верхней на перекупленность. Все торговые стратегии, применимые к другим осцилляторам теоретически подходят и к процентному диапазону Вильямса. Например:
- Открыть длинную позицию, если %R опускается ниже −80.
- Закрыть длинную позицию, если %R поднимется выше −20.
Связь с другими индикаторами
Разность между [math]\displaystyle{ \%K_t }[/math] стохастического осциллятора и [math]\displaystyle{ \%R_t }[/math] в любой момент [math]\displaystyle{ t }[/math] равна [math]\displaystyle{ 1 }[/math]:
- [math]\displaystyle{ \%K_t - \%R_t = \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} - \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} = }[/math]
[math]\displaystyle{ = \frac{close_{t} - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i) - close_{t} + \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} = \frac{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)}{\underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{max}} (high_i) - \underset{i \in [t-n, t]}{\operatorname{min}} (low_i)} = 1. }[/math]
Ларри Вильямс является также разработчиком окончательного осциллятора.
Примечания
- ↑ Перейти обратно: 1,0 1,1 Larry R Williams. How I made one million dollars last year trading commodities - Windsor Books, Jun 1, 1979. 130 pages. ISBN 0930233107.
- ↑ Перейти обратно: 2,0 2,1 Стивен Б. Акелис. Уильямса процентный диапазон (William's %R) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 246—247. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526. Архивированная копия (недоступная ссылка). Дата обращения: 13 мая 2012. Архивировано 14 апреля 2012 года.
- ↑ Перейти обратно: 3,0 3,1 3,2 ЛеБо Ч., Лукас Д.В Компьютерный анализ фьючерсных рынков: Пер. с англ. — М.: Издательский Дом «АЛЬПИНА», 1998—304с. ISBN 5-89684-002-0 (рус.) ISBN 1-55623-468-6 (англ.).
- ↑ Перейти обратно: 4,0 4,1 Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X.
Литература
- Larry R Williams. How I made one million dollars last year trading commodities — Windsor Books, Jun 1, 1979. 130 pages. ISBN 0930233107.