Индикатор Ишимоку
Индикатор Ишимоку, Ichimoku Kinko Hyo (яп. 一目均衡表 итимоку кинко: хё:) — технический индикатор, разработанный в 1930-х годах японским аналитиком Гоити Хосодой (яп. 細田悟一 Хосода Го:ити), печатавшимся под псевдонимом Сандзин Итимоку, для прогнозирования движения фондового индекса Японии Nikkei[1]. Индикатор Ишимоку сочетает в себе несколько подходов к анализу рынка и предназначен для выявления трендов, линий поддержки и сопротивления и генерации сигналов к покупке/продаже[1].
Гоити Хосода более тридцати лет совершенствовал свой индикатор и опубликовал результаты лишь в 1968 году[2].
яп. 一目均衡表 можно условно перевести как «мгновенный взгляд на баланс».
Теоретические обоснование
Линии Tenkan, Kijun и Senkou B индикатора Ишимоку являются аналогом скользящих средних и поэтому могут по отдельности трактоваться как индикаторы скользящей средней, а при совместном использовании как индикатор MACD[3].
Линия Chikou является некоторым аналогом индикатора Моментум.
Методика построения
Общие положения
Индикатор Ишимоку представляет собой пять линий нанесённых на график цены и заштрихованный промежуток между двумя из них, как показано ниже.
Временные промежутки
Для построения Ишимоку Кинко Хайо используют три временных промежутка разной длительности:
- Короткий — [math]\displaystyle{ t_s }[/math], традиционно равный 9 периодам.
- Средний — [math]\displaystyle{ t_m }[/math], традиционно равный 26 периодам.
- Длинный — [math]\displaystyle{ t_l }[/math], традиционно равный 52 периодам.
Сандзин Итимоку эмпирически доказал, что указанные длительности промежутков являются лучшими для Nikkei при торговле на недельных барах. Обычно такие промежутки трактуют как [math]\displaystyle{ t_l }[/math] (52) — год — предполагаемый горизонт для инвесторов, [math]\displaystyle{ t_m }[/math] (26) — половина рыночного цикла в данном случае.
По мнению некоторых аналитиков, подобные соотношения оптимальны и для других таймфреймов и рынков, при этом уточняя, что трейдер может подобрать более качественные интервалы для своих параметров торговли.
Линии
Tenkan
Tenkan (Tenkan-sen; яп. 転換線 — линия переворота) — короткая линия тренда, значения которой равны половине суммы самой высокой и низкой цены за короткий промежуток времени ([math]\displaystyle{ t_s }[/math]):
- [math]\displaystyle{ \textit{Tenkan}_t = \frac{\underset{i \in [t-t_s, t]}{\operatorname{max}} (high_i) + \underset{i \in [t-t_s, t]}{\operatorname{min}} (low_i)}{2}, }[/math]
где [math]\displaystyle{ high_i }[/math] — максимальная цена i-го периода, [math]\displaystyle{ low_i }[/math] — минимальная цена i-го периода.
Линия Tenkan трактуется как направление движения тренда. Причём, считается, что чем выше крутизна этой линии тем ярче выражен тренд.
Kijun
Kijun (Kijun-sen; яп. 基準線 — линия стандарта) — среднее между максимум и минимум за средний промежуток времени ([math]\displaystyle{ t_m }[/math]):
- [math]\displaystyle{ \textit{Kijun}_t = \frac{\underset{i \in [t-t_m, t]}{\operatorname{max}} (high_i) + \underset{i \in [t-t_m, t]}{\operatorname{min}} (low_i)}{2}. }[/math]
Kijun используется в качестве показателя движения рынка. Если цены выше неё, они, вероятнее будут продолжать расти и наоборот.
Senkou A
Senkou A (Senkou span A; яп. 先行 — верховая, скачущая впереди кареты) — среднее между Tenkan и Kijun, сдвинутое вперёд на средний временной промежуток ([math]\displaystyle{ t_m }[/math]):
- [math]\displaystyle{ \textit{SenkouA}_t = \frac{\textit{Tenkan}_{t-t_m} + \textit{Kijun}_{t-t_m}}{2} = \frac{\underset{i \in [t-t_m-t_s, t-t_m]}{\operatorname{max}} (high_i) + \underset{i \in [t-t_m-t_s, t-t_m]}{\operatorname{min}} (low_i) + \underset{i \in [t - 2 \cdot t_m, t-t_m]}{\operatorname{max}} (high_i) + \underset{i \in [t - 2 \cdot t_m, t-t_m]}{\operatorname{min}} (low_i)}{4}. }[/math]
Senkou B
Senkou B (Senkou span B; яп. 先行 — верховая, скачущая впереди кареты) — среднее между максимумом и минимум за длинный промежуток времени ([math]\displaystyle{ t_l }[/math]), сдвинутое вперёд на средний промежуток времени ([math]\displaystyle{ t_m }[/math]):
- [math]\displaystyle{ \textit{SenkouB}_t = \frac{\underset{i \in [t-t_m-t_l, t-t_m]}{\operatorname{max}} (high_i) + \underset{i \in [t-t_m-t_l, t-t_m]}{\operatorname{min}} (low_i)}{2}. }[/math]
Chikou
Chikou (Chikou span; яп. 遅行 — осаженная, на определённый интервал) — сдвинутое назад на средний промежуток времени ([math]\displaystyle{ t_m }[/math]) значение цены:
- [math]\displaystyle{ \textit{Chikou}_t = close_{t+t_m}, }[/math]
где [math]\displaystyle{ close_{t+t_m} }[/math] — цена закрытия в момент времени [math]\displaystyle{ t+t_m }[/math].
Облако
Kumo (яп. 雲 — облако) — промежуток между Senkou A и Senkou B, показывающий волатильность рынка.
Облако на графике, обычно, штрихуется разным цветом:
- Синим, если Senkou B находится выше Senkou A.
- Красным, если Senkou A находится выше Senkou B.
Считается, что если цена находится в облаке, преобладает боковой тренд.
Торговые стратегии
Пересечение Tenkan и Kijun
- «Золотой крест» — сигнал к покупке (открытию длинной позиции), когда Tenkan пересекает Kijun снизу вверх.
- «Мёртвый крест» — сигнал к продаже (открытию короткой позиции), когда Tenkan пересекает Kijun сверху вниз.
Пересечение Senkou A и Senkou B
- При пересечении Senkou A снизу вверх Senkou B следует искать возможности покупки.
- При пересечении Senkou A сверху вниз Senkou B следует искать возможности продажи.
Пересечения графика цены и линий индикатора Ишимоку
- При пересечении графиком цены линий индикатора Ишимоку снизу вверх, следует искать возможность покупки.
- При пересечении графиком цены линий индикатора Ишимоку сверху вниз, следует искать возможность продажи.
Сигнал трёх линий
Выстраивание линий индикатора Ишимоку в иерархической последовательности: график цены, Tenkan, Kijun, Kumo сверху вниз предлагается трактовать как пропущенный сигнал начала растущего тренда.
Сигналы Chikou
Если Chikou пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке и наоборот.
Особенности
Гоичи Хосода рекомендовал анализировать сигналы, подаваемые его индикатором в тесной связи с информацией, подаваемой свечами, используя для этого либо свечной график, либо график Каги.
Примечания
- ↑ Перейти обратно: 1,0 1,1 Индикатор Ишимоку как основа торговой системы / НП «Форекс Клуб». — М.: Форекс Клуб, 2004. — 96 с. — (Школа валютных трейдеров) — ISBN 5-902099-08-0.
- ↑ Kumotrader Ichimoku Wiki Архивная копия от 15 декабря 2018 на Wayback Machine (англ.).
- ↑ An Introduction To Ichimoku Charts In Forex Trading Архивная копия от 13 апреля 2012 на Wayback Machine (англ.).
