Стандартизированный подход (операционный риск)

Стандартизированный подход (англ. TSA — The Standardized Approach) — подход к оценке операционного риска, предложенный в Базеле II, отличающийся от подхода базового индикатора разграничением доходов и операционных рисков по основным направлениям деятельности (бизнес-линиям). То есть по каждой бизнес-линии рассчитывается валовой доход по аналогии с подходом базового индикатора отдельно и к каждой бизнес-линии применяется свой коэффициент «бета». Базельский комитет выделил 8 бизнес-линий:

Бизнес-линия	β
Корпоративные финансы	18%
Торговля и продажи	18%
Розничный банкинг	12%
Коммерческий банкинг	15%
Платежи и расчеты	18%
Агентские услуги	15%
Управление активами	12%
Розничный брокеридж	12%

Соответственно размер операционного риска (требований к капиталу под операционный риск) рассчитывается по формуле:

[math]\displaystyle{ OR_{TSA}=\frac {1}{n}\sum^n_{i=1} \max (0;\sum^8_{j=1} \beta_j GI_{ij}) }[/math]

где [math]\displaystyle{ n=3 }[/math] - количество лет, принимаемых в расчет для оценки операционного риска;

[math]\displaystyle{ GI_{ij} }[/math] - величина индикатора риска (валового дохода) по [math]\displaystyle{ j }[/math]-ой бизнес-линии ([math]\displaystyle{ j=1..8 }[/math]) в [math]\displaystyle{ i }[/math]-м году;

[math]\displaystyle{ \beta_j }[/math] - установленный "бета"-коэффициент операционного риска для [math]\displaystyle{ j }[/math]-ой бизнес-линии.

Альтернативный стандартизированный подход (ASA)

В целом совпадает со стандартизированным подходом, однако, по двум направлениям (розничный и коммерческий банкинг) в качестве индикатора риска выступает не валовой доход по направлению, а средний за 3 года размер активов (непогашенных кредитов), умноженный на фактор [math]\displaystyle{ m=0,035 }[/math]. При этом бета-коэффициенты такие же.

См. также