Условие Слуцкого

Условие Слуцкого — условие эргодичности случайного процесса:

Необходимым и достаточным условием эргодичности относительно среднего стационарного случайного процесса с корреляционной функцией [math]\displaystyle{ R_x }[/math] является выполнение следующего равенства:

[math]\displaystyle{ \lim\limits_{T \to \infty} {1 \over T} \int\limits_{0}^{T}\!R_x(u)(1-{u \over T} )du = 0 }[/math]

Названо в честь советского учёного Е. Е. Слуцкого.