Теория неожидаемой полезности

Теория неожидаемой полезности (англ. Nonexpected Utility Theory) — теория, согласно которой вероятности входят нелинейным образом в функцию полезности.

Теория ожидаемой полезности и теория субъективной ожидаемой полезности, несмотря на широту их применения, многократно опровергалась: начиная с 1950-х годов психологи и экономисты обнаруживали всё больше экспериментальных доказательств того, что человеческое поведение не всегда соответствуют многим ключевым аксиомам или прогнозам модели. Наиболее известный пример продемонстрировал французский экономист Морис Алле (парадокс Алле).

Исследование

С начала 1960-х годов, исследователи обнаружили класс систематических нарушений гипотезы субъективной вероятности. Самый известный пример предложил Даниэль Эллсберг в 1961 году (парадокс Эллсберга). В ответ на эти эмпирические опровержения, исследователи разработали, аксиоматизировали и проанализировали ряд альтернативных моделей предпочтений и убеждений, в большинстве из которых формула ожидаемой полезности была заменена альтернативной формулой, которую люди, как предполагается, максимизировали. Самые ранние из этих моделей, которые предложил Уорд Эдвардс (Ward Edwards) в 1950 году, приняли Даниэль Канеман и Амос Тверски в 1970-х годах как часть своей известной «теории перспектив». С тех пор экономисты разработали и аксиоматизировали модели неожидаемой полезности в предпочтениях риска во избежание этих трудностей, которые согласуются с широким классом нарушений аксиомы независимости типа Алле, и приспособлены для формального анализа и практического применения в экономике и иных сферах. Наиболее заметной из них является модель «Рангозависимая ожидаемая полезность^[англ.]» австралийского экономиста Джона Куиггина.

Исследователи также разработали модели предпочтений по субъективным ожиданиям, которые соответствуют как отклонениям типа Алле от ожидаемой полезности предпочтений риска, так и отклонениям типа Эллсберга от вероятностных ожиданий. Одна из таких моделей, которую аксиоматизировали Ицхак Гильбоа и Дэвид Шмейдлер , известна как «максимин ожидаемой полезности» («maximin expected utility»), основана на функции полезности и наборе субъективных вероятностных распределений наступлений событий. Она предполагает, что люди оценивают решения на основе минимальной ожидаемой полезности по этому классу распределений. Ещё одна важная модель, которую также аксиоматизировали Ицхак Гильбоа и Давид Шмайдлер, известна как «ожидаемая полезность Шоке^[англ.]», основана на функции полезности, но заменяет классические (например, аддитивную) вероятностную меру субъективной ожидаемой полезности на неаддитивную меру по событиям. Она также заменяет стандартную формулу ожидаемой полезности альтернативным понятием ожидания в отношении этой неаддитивной меры.

Литература

См. также