Системный риск
Системный риск (англ. systemic risk) - риск, при котором неспособность выполнить свои обязательства одного из участников системы расчётов или финансового рынка вызывает неспособность других участников или финансовых учреждений выполнить свои обязательства (включая обязательства по осуществлению расчетов в системах перевода средств) должным образом[1][2]. Системный риск - это риск краха всей финансовой системы или всего финансового рынка в отличие от риска, связанного с каким-либо участником финансового рынка, группы участников или отдельной компоненты финансовой системы[3].
Такой сбой может вызвать значительные проблемы ликвидности или проблемы кредитования, и как следствие, может нанести ущерб стабильности финансовых рынков. Нестабильность финансовых рынков в свою очередь негативно воздействует на уровень экономической активности участников хозяйственной деятельности.
Основными рисками, которые могут привести к реализации системного риска в системе расчётов, являются:
- правовой риск;
- операционный риск;
- кредитный риск;
- риск ликвидности.
Реализация одного или нескольких рисков одной кредитной организации способны нарушить своевременность расчетов между кредитными организациями расчётной системы[4].
Примечания
- ↑ Системный риск. Юридический словарь. Дата обращения: 24 декабря 2011. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ Системный риск // Финансовый словарь Финам.
- ↑ Banking and currency crises and systemic risk, George G. Kaufman (World Bank), Internet Archive
- ↑ Письмо ЦБР от 3 мая 2011 г. № 67-Т “О системном риске расчетной системы” Гарант информ-поиск портал.. Дата обращения: 24 декабря 2011. Архивировано 27 декабря 2012 года.
 |
| Типы |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моделирование | |||||||||
| Прочие понятия | |||||||||
